N.5. Notations (R à U).
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C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T
U V
W X
Y Z
R.
-
\(rg(X_i)\) et \(rg(x_i)\) :
rang moyen de la v.a.
\(X_i\) dans l’échantillon ordonné dans l’ordre croissant \(X_{(\bullet)}\) et une réalisation.
-
\(rg(A)\) : rang de la matrice \(A\).
-
\(\mathbb {R}\) : ensemble des nombres réels.
-
\(\mathbb {R}^p\) : ensemble des vecteurs réels de dimension \(p\).
-
\(A\cup B\) :
réunion des événements
\(A\) et \(B\).
-
\(\varrho\lbrack X_1, X_2\rbrack=\varrho_{1,2}\) : coefficient de corrélation
des composantes d’un v.a. \(X=\ ^t(X_1, X_2)\).
S.
-
\(\sigma(X)=\sigma\) :
écart type théorique d’une
v.a. \(X\).
-
\(\widehat{\sigma}\) :
estimateur et estimation du paramètre
\(\sigma\).
-
\(\sigma^2\lbrack X\rbrack={\mathbb V}ar\lbrack X\rbrack=\sigma^2\) :
variance théorique d’une
v.a. \(X\).
-
\(S(X_{\bullet})\) et \(S(x_{\bullet})\) :
écart type d’un échantillon d’une
v.a. \(X\) et une réalisation.
-
\(S_c(X_{\bullet})\) et \(S_c(x_{\bullet})\) : racine carrée de la
variance corrigée d’un
échantillon d’une v.a. \(X\) et une réalisation.
-
\(S^2(X_{\bullet})={\mathbb V}ar\lbrack X_{EM}\rbrack\) et \(S^2(x_{\bullet})={\mathbb V}ar\lbrack X_{em}\rbrack\) :
variance ou
variance empirique d’un échantillon d’une
v.a. \(X\) et une réalisation.
-
\(S_c^2(X_{\bullet})\) et \(S_c^2(x_{\bullet})\) :
variance corrigée d’un échantillon d’une
v.a. \(X\) et une réalisation.
-
\(\Sigma\lbrack X\rbrack\) :
matrice des variances-covariances théoriques d’un
v.a. \(X\).
-
\(S_X(t)\) :
fonction de survie d’une
v.a. \(X\).
-
\(sg(t)\) :
désigne le signe de \(t\) multiplié par \(1\).
T.
-
\({\cal T}_n\) :
loi de probabilité de Student à
\(n\) degrés de liberté.
-
\({\cal T}_n(\delta)\) :
loi de probabilité de Student non centrée à
\(n\) degrés de liberté et un paramètre de non centralité \(\delta\).
-
\(\theta\) et \(\Theta\) :
paramètre(s) dont dépend une loi de probabilité et
l’ensemble dans lequel il(s) varie(nt).
-
\(\widehat{\theta}\) :
estimateur et estimation du paramètre
\(\theta\).
-
\({\underline \theta},\ {\overline \theta}\) : bornes inférieure et, respectivement, supérieure d’un intervalle de
confiance du paramètre
\(\theta\).
-
\(T(X_{\bullet})=T\) et \(T(x_{\bullet})=t\) :
statistique d’un échantillon d’une
v.a. \(X\) et une réalisation.
-
\(^tA\) :
matrice transposée de la matrice \(A\) ; c’est-à-dire les lignes (resp. les colonnes) de \(A\) sont les colonnes (resp. les lignes)
de \(^tA\).
U.
-
\({\cal U}(\rbrack\theta_1\ ;\ \theta_2\lbrack)\) :
loi de probabilité uniforme continue définie sur l’intervalle
\(\rbrack\theta_1\ ;\ \theta_2\lbrack\).
-
\({\cal U}(\lbrace i_1,\ i_2,\cdots,\ i_m\rbrace)\) :
loi de probabilité uniforme discète définie sur l’ensemble fini
\(\lbrace i_1,\ i_2,\cdots,\ i_m\rbrace\).
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